پاورپوینت فصل پنجم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش( مفاهیم ریسک و بازده) با فرمت ppt ودر 46 اسلاید قابل ویرایش
قسمتی از متن پاورپوینت فصل پنجم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش( مفاهیم ریسک و بازده)
تقسیم بندی سرمایه گذاری :
1- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
2- مدیریت مجموعه سرمایه گذاری ( پرتفلیو )
کار اصلی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار؟
کار اصلی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار ، ارزشیابی دارایی های مالی است .
و ارزش تابعی است از 1- ریسک و 2- بازده
موارد زیر در این فصل بررسی می شوند .
1- مفهوم ریسک و بازده
2- بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار
3- اجزای بازده
4- منابع ریسک
5- انواع ریسک
6- اندازه گیری ریسک و بازده
7- بتا
8-تخمین ریسک و بازده
9- رابطه ریسک و بازده
بازده چیست ؟
بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند .
و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود .
بازده تحقق یافته؟
بازده تحقق یافته ، بازده ای است که واقع شده است ، یا بازده ای است که کسب شده است . به بیان ساده تر بازده تحقق یافته بازده ای است که ، به وقوع پیوسته و واقع شده است .
بازده مورد انتظار؟
بازده مورد انتظار ، عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آورند .
فرق بین بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار ؟
1- مبلغ بازده تحقق یافته ، واقعی و قابل اتکا می باشد .
2- مبلغ بازده مورد انتظار ، برآوردی و قابلیت اتکا چندانی ندارد.
3- بازده تحقق یافته با عدم اطمینان همراه نیست .
4- بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است .
اجزای بازده :( بازده کل هر اوراق بهادار )
1- سود دریافتی
2- سود ( زیان ) سرمایه
فهرست مطالب
تقسیم بندی سرمایه گذاری :
کار اصلی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار؟
موارد زیر در این فصل بررسی می شوند .
بازده چیست ؟
بازده تحقق یافته؟
بازده مورد انتظار؟
فرق بین بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار ؟
اجزای بازده :( بازده کل هر اوراق بهادار )
سود دریافتی :
سود ( زیان ) سرمایه :
بازده کل هر اوراق بهادار :
ریسک چیست ؟
منابع ریسک :
ریسک نوسان نرخ بهره :
ریسک بازار :
ریسک تورمی :
ریسک تجاری :
ریسک مالی :
ریسک نقدینگی :
ریسک نرخ ارز ( ریسک ارزهای خارجی ):
ریسک کشور :
انواع ریسک :
ریسک غیرسیستماتیک :
ریسک سیستماتیک :
اندازه گیری ریسک و بازده :
بازده نسبی :
نحوه محاسبه بازده نسبی :
شاخص ارزش :
فرمولهای آماری:
پراکندگی در بازده :
نکته :
توزیع بازده دارایی های مالی :
انحراف معیار :
بتا ( Beta ):
تخمین ریسک و بازده :
مساله عدم اطمینان :
توزیع احتمالات :
محاسبه بازده مورد انتظار :
فرمول محاسبه بازده مورد انتظار :
تخمین ریسک :
رابطه ریسک و بازده :
دیدگاه خود را ثبت کنید